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Axioma宣布推出其最新的中國股市風險模型
2019年01月14日

Axioma宣布推出其最新的中國股市風險模型,該模型為上海,深圳,香港和海外超過5,400種上市證券(包括ETF)提供更強的風險洞察力。Axioma是業內領先的企業風險管理、投資組合管理和監管報表解決方案供應商,透過其風險模型管理的投資組合資產合計超過2萬億美元。中國股票市場來年將面臨更複雜、更加波動的市場經濟環境,該模型使投資者得以更好地管理風險及改善回報。

 - Axioma公司亞太區總經理Joel Coverdale認為發布新風險模型旨在幫助日益壯大的大中華專業投資者管理中國股票,更好的平衡投資組合風險並提升投資回報。

- 亞太區應用研究部負責人Olivier d'Assier表示採用更精密的方法來構建風險模型,使機構投資者得以根據基本趨勢來管理風險及改善回報。

 模型的主要優化包括:

- 擴大證券數量:覆蓋5400餘種中國在岸和離岸股市的中國證券(包括交易型開放式指數基金ETF)。

- 新增基本因子:新增了股息收益率和盈利能力等風格因子。